恒温器策略
策略简述
当CMI指标小于20时，策略处于震荡模式。
若处于趋买市：
最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日平均低价),做多。
最新价>max(开盘价-0.75*10日ART，3日平均高价),做空。
若处于趋卖市：
最新价>max(开盘价-0.75*10日ART,3日最低价)，做多。
最新价>max(开盘价+0.5*10日ART，3日最高价)，做空。
当CMI指标大于20时，策略处于趋势模式。
趋势策略使用 布林带策略
进入趋势模式后，有震荡模式下的持仓，以开仓价+-3个10日ATR为出场条件。
策略详述
恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼，很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反，这是个简单的策略组合，这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。
市场状态转换，我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。
当CMI值小于20，短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略。,我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指的是(high+low+close)/3)，如果当收盘价高于昨天的关键价，我们推测明天的市场是熊市（趋卖市），反之亦然。但是我们需明白，我们不是神算，不可能预测明天的市场，所以我们是计划以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不过需要走出一定的行情。
当CMI值大于20，该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是，该模型考虑了趋势模式下，原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了，该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。
代码//策略:恒温器系统//类型:中长期通道突破//版本:1.0//修订时间:2012.11.6//Designed By Rogarz//中间变量input:m(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),ss(1,1,100,1),k1(0.5,0.1,1,0.1),k2(0.75,0.1,1,0.1);variable:A:=0;//0表示仓位是在趋势模式下下单 1表示在震荡模式下下单MID : MA(CLOSE,M);//布林中轨UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨今开:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);CMI:=abs(close-ref(close,29))/(hhv(high,30)-LLV(L,30))*100;//0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，反之为趋势关键价:(high+low+close)/3;//关键价的计算，国外常称作中枢价格(pivot point)ATR10:=ma(tr,10);3日均低价:=ma(L,3);3日均高价:=ma(h,3);手数:=ss;//交易条件if C<关键价 then begin趋买市开多平空条件:=C>max(今开+k1*ATR10,3日均低价);趋买市开空平多条件:=C<min(今开-k2*ATR10,3日均高价);end if c>关键价 then begin趋卖市开多平空条件:=C>max(今开+k2*atr10,3日均低价);趋卖市开空平多条件:=C<min(今开-k1*atr10,3日均高价);end趋势开多条件:=c>upper;趋势开空条件:=c<lower;趋势平多条件:=c<mid;趋势平空条件:=c>mid;震荡多单平仓条件:=c<=enterprice-3*atr10;震荡空单平仓条件:=c>=enterprice+3*ATR10;//交易系统if cmi<20 then begin {震荡模式} if C<关键价 then begin 趋买市平空:sellshort(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market); 趋买市平多:sell(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market); 趋买市开多:buy(趋买市开多平空条件 and holding<=0,手数,market); 趋买市开空:buyshort(趋买市开空平多条件 and holding>=0,手数,market); A:=1; end if c>关键价 then begin 趋卖市平空:sellshort(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market); 趋卖市平多:sell(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market); 趋卖市开多:buy(趋卖市开多平空条件 and holding<=0,手数,market); 趋卖市开空:buyshort(趋卖市开空平多条件 and holding>=0,手数,market); a:=1; endENdif cmi>=20 then BEGIN {趋势模式}if a:=1 then begin //趋势模式下 原震荡模式下 仓位处理 震荡多单平仓:sell(震荡多单平仓条件 and holding>0,手数,market); 震荡空单平仓:sellshort(震荡空单平仓条件 and holding<0,手数,market); a:=0; end if a:=0 then begin趋势平空:sellshort(趋势平空条件 and holding<0,手数,market);趋势平多:sell(趋势平多条件 and holding>0,手数,market);趋势开多:buy(趋势开多条件 and holding<=0,手数,market);趋势开空:buyshort(趋势开空条件 and holding>=0,手数,market);A:=0;endENd//注意先平后开原则 |
