相关标签:去年发布了一个金字塔排序解决方案。主要是用通过金字塔的后台tinsort函数，解决实盘排序的问题。但并不完美，留下的遗憾是tinsort为后台函数无法测试。通过此贴，我们将彻底解决此问题，不再留有遗憾，图表也能方便的进行排序、测试啦!!。那为什么以前不可以，现在可以了呢?这个得益于金字塔2.93版改进的数组（矩阵）功能。以往我们图表要做与”排序“相关的策略是个很复杂的过程。比如我们开盘要对10个品种的涨幅进行排序。笨办法是我们通过STKINDI两两比较后，才能得出结果。技术稍高的朋友会采用“冒泡排序”，但依然相当复杂、繁琐，每个品种所对应的排名依然很难获得。那么现在通过金字塔的改进后的数组功能后，情况是怎么样的？我们为了统一，依然以后台版的例子为例。描述：开盘后，我们根据KDJ的K值由大到小排序，品种为CU,RU,M,CF,IF，策略：当交易的品种为CU, CU的排名为第一且无持仓时下单。首先，我们需要建立数组，然后通过HOD2函数取的排序值。VARIABLE: X[5]=0;X[1]:=STKINDI(\'CU00\',\'KDJ.K\',0,6,0);X[2]:=STKINDI(\'RU00\',\'KDJ.K\',0,6,0);X[3]:=STKINDI(\'M00\',\'KDJ.K\',0,6,0);X[4]:=STKINDI(\'CF00\',\'KDJ.K\',0,6,0);X[5]:=STKINDI(\'IF00\',\'KDJ.K\',0,6,0);CU排名:HOD2(X,5,X[1]),LINETHICK0;RU排名:HOD2(X,5,X[2]),LINETHICK0;M排名:HOD2(X,5,X[3]),LINETHICK0;CF排名:HOD2(X,5,X[4]),LINETHICK0;IF排名:HOD2(X,5,X[5]),LINETHICK0;
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如上图，我们排序值都求出来了，接下来就简单了。以CU为例，若CU排序为1，并且无持仓，我们就下单。IFCU排名=1 and holding=0 then buy(1,1,market);注：这个范例抛砖引玉，通过新的数组功能，以往很复杂的计算都能很简单的处理了。例如N个值中取最大、最小值。 其次HoD2是从大到小排，反过来从小到大排用Lod2函数。 最后HOD2 LOD2的函数说明读起来不太易理解，主要的参数问题，是在于我代码中用红色表示的部分。 概括的讲，以这次举例是例，5个值排序这个值就选5，是20个这个值就取20。具体说明待下个版本完善。“排序”后台版：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=25476&page=2汇总贴：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=34055这是你关于这个问题的解决方法！最近我也针对你这个解决方案只做了一个策略模型，也是选取8个主力合约，获取他们固定时间涨跌幅的值，对涨跌幅至进行排序，排序之后获得最大值和最小值，做多最大值，同时做空最小值对应的合约。那么现在我在编写的过程中遇到了一个问题，我这是一个对冲策略，到了第二天，我会在开盘后九点过2分钟的时候分别对着两个约合的盈利情况做一个判断，如果说整体是盈利的，那么我同时将这两个合约同时平仓掉，如果说整体是亏损的，那么我将两个合约同时拿到九点半，到了九点半不管是亏是赢，都平仓掉。那么问题是，我需要用穷举法，分别将模型加载到这五个合约的K线图上，举个简单的例子，今天结束做多CU,做空pta，分别将模型对应加载上去。到了第二天，在做整体判断盈利情况的时候，在CU上，我需要调用pta开盘后的数据，获得他是亏是赚，在结合自身做比较，如果都是赚的，则马上平仓，如果都是亏的，那么拿到九点半平仓，我想知道这个过程我该如何实现？ |
