//策略:超级日内组合系统 INPUT:SS(1,1,100,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),K2(0.6,0.1,1,0.1),BOCP(0.25,0,1,0.01),FBOCP(0.25,0,1,0.01); VARIABLE:开多次数=0,开空次数=0,趋买市=0,趋卖市=0,多头止损价=0,空头止损价=0; CYC:=BARSLAST(DATE>REF(DATE,1))+1; 昨开:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTOPEN,6,-1); 昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1); 昨昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-2);//昨天的前一天的收盘价,暂称为昨昨收 昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1); 昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1); 今高:=IF(CYC=1,HIGH,REF(HHV(HIGH,CYC),1)); 今低:=IF(CYC=1,LOW,REF(LLV(LOW,CYC),1)); 今开:=IF(CYC=1,OPEN,REF(OPEN,CYC-1)); 10日平均波幅:=ref(MA(CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,0),10),1);//AVERAGERANGE 10日平均开收盘区间:=ref(MA(ABS(CALLSTOCK(STKLABEL,VTopen,6,0)-CALLSTOCK(STKLABEL,VTclose,6,0)),10),1);//AVERAGEOCRANGE 开关:=ABS(昨开-昨收) //交易条件 IF 昨收 IF 昨收>昨昨收 THEN BEGIN//昨日收盘价大于昨昨收为趋买市(SELLEASIERDAY) 趋卖市:=1; 趋卖市开多价:今开+K2*10日平均波幅;//BUYBOPT 趋卖市开空价:今开-K1*10日平均波幅;//SELLBOPOINT END //交易系统 //突破 IF TIME>=094500 AND TIME=趋买市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET); 多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//这个策略用于股指,多头常规止损价为 开仓价减25%的10日平均波幅和3个大点的较小值。 开多次数:=1; END IF 趋买市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN 趋买市开空:BUYSHORT(CLOSE趋卖市开多价 AND HOLDING=0,手数,MARKET); 多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.25*10日平均波幅,ENTERPRICE-3); 开多次数:=1; END IF 趋卖市=1 AND 开空次数=0 THEN BEGIN 趋卖市开空:BUYSHORT(CLOSE多头突破确认价 AND C=0 THEN BEGIN 多头止损1:SELL(1,手数,MARKET); 多翻空1:BUYSHORT(1,手数,MARKET); 开空次数:=1; END {多头突破失败情况2:突破入场后,行情反转。止损的同时我们反手开空,但前提是时间在中午11:30之前,且多头进场在至少4根K之前。瞬间止损我们不允许反转,因为这往往是市场的膝跳反射} IF HOLDING>=0 AND TIME=4 THEN BEGIN 多翻空2:BUYSHORT(1,手数,MARKET); 空头止损价:=MIN(ENTERPRICE+0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE+3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。 开空次数:=1; END END END {空头突破失败情况1:价格曾经低于空头突破确认价,最新价又上涨至空翻多确认价} IF 今低空翻多确认价 AND TIME=空头止损价 THEN BEGIN 空头止损2:SELLSHORT(1,手数,MARKET); IF TIME=4 THEN BEGIN 空翻多2:BUY(1,手数,MARKET); 多头止损价:=MIN(ENTERPRICE-0.15*10日平均波幅,ENTERPRICE-3);//多翻空止损价为开仓价加15%的10日平均波幅和3个大点的较小值。 开多次数:=1; END END END //止损 www.88gs.com IF HOLDING>0 AND C空头止损价 AND TIMEENTERPRICE+0.5*10日平均波幅 THEN 多头止损价:=ENTERPRICE+2*MINDIFF; IF 今低=143000 THEN BEGIN 多头止损价:=MAX(多头止损价,3周期最低价); 空头止损价:=MIN(空头止损价,3周期最高价); END //日内平仓 IF TIME>=151000 THEN BEGIN 收盘平多:SELL(1,手数,MARKET); 收盘平空:SELLSHORT(1,手数,MARKET); 趋卖市:=0; 趋买市:=0; 开多次数:=0; 开空次数:=0; 多头止损价:=0; 空头止损价:=0; END |